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「売られ過ぎ・買われ過ぎ」指標のストキャスティクス【ざっくり解説】

ざっくりテクニカル分析
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ストキャスティクス

ストキャスティクスの概要

ストキャスティクス(stochastics)は一定期間の高値と安値の値幅に対して、現在のチャートが相対的にどの位置にあるのかを数値化したもので、主にトレンドがないレンジ相場で、現在「売られ過ぎ」なのか、あるいは、「買われ過ぎ」なのかを判断するために使用します。

上昇トレンドあるいは下落トレンドが発生している場合は、その一方に偏ってしまい、役に立たないことが多く、また、売買シグナルが頻繁に出てしまうので、使用する場合は現在のチャートがレンジ相場(あるいは緩やかな上昇、緩やかな下降)であることを確認する必要があります。

ストキャスティクスに似ているRSIは買いゾーン、売りゾーンで判断するのに対して、ストキャスティクスは2本の線を用いて明確に売買シグナルが出るので、相対的に判断しやすいテクニカル指標であると言えます。RSIと同じく「逆張り」として用いられることが多いといえます。

➀【短期】%K(パーセントK)

%K(当日の終値-過去x日間の最安値)/(過去x日間の最高値-過去x日間の最安値)×100

xには5日、9日、14日などを使います。ここでは例えばx=9日だとすると、過去の9日間の最高値から最安値までの値幅を100%として、現在のチャートがその値幅である0%~100%のうちどこにあるのかを示しています。0に近ければ近いほどレンジの安値に、100に近ければ近いほどレンジの高値に位置していることになります。

②【中期】%D(パーセントD)(=Slow%K

%D(当日の終値-過去x日間の最安値)のy日間の合計/(過去x日間の最高値-過去x日間の最安値)のy日間の合計×100

つまり
%D= y日の%Kの単純移動平均

この式からも分かるとおり、%Kをy日間で移動平均処理したもので、それゆえ%Dよりラインが滑らかになっています。yには3日などを使います。

③【長期】Slow%D(スローパーセントD)

Slow%D=z日の%Dの単純移動平均

②と同じことを%Dに対して行ったものであり、さらにラインが滑らかになっています。zには3日などを使います。

これら3本のラインの内、➀と②を使う方法と、②と③とを使う方法があります。

(1)ファスト・ストキャスティックス:➀%Kと②%Dの2本を使用
  チャートに敏感に反応しすぎるため「だまし」が多いので使いづらい
(2)スロー・ストキャスティクス:②%D(=Slow%K)と③Slow%Dの2本を使用
  一般的にはこちらの方を使うことが多いが、シグナルを早めにつかみたいときは前者の方がよい

ストキャスティクスの戦略

ファスト・ストキャスティクスの場合

ストキャスティクスは、➀%Kと②%Dの2本で表現され、数値は0%~100%のレンジ内で動きます。➀%Kの方が②%Dよりチャートの上げ下げに敏感に動き、②%Dがそれに遅れて反応します。

【買いのタイミング】

  • 一般的に、②%Dが20~30%以下になった場合は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度②%Dが20~30%以下になったあと、再度②%Dが20~30%以上になったのを確認してから「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、➀%K②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、➀%K②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したときは、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ)
  • 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。

【売りのタイミング】

  • 一般的に、②%Dが70~80%以上になった場合は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度②%Dが70~80%以上になったあと、再度②%Dが70~80%以下になったのを確認してから「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、➀%K②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、➀%K②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したときは、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
  • 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。

スロー・ストキャスティクスの場合

ストキャスティクスは、②%D(=Slow%K)と③Slow%Dの2本で表現され、数値は0%~100%のレンジ内で動きます。②Slow%Kの方が③Slow%Dよりチャートの上げ下げに敏感に動き、③Slow%Dがそれに遅れて反応します。

【買いのタイミング】

  • 一般的に、③Slow%Dが20~30%以下になった場合は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度③SlowDが20~30%以下になったあと、再度Slow%Dが20~30%以上になったのを確認してから「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、②Slow%K③Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、➀Slow%K②Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したときは、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ)
  • 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。

【売りのタイミング】

  • 一般的に、②SlowDが70~80%以上になった場合は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度③Slow%Dが70~80%以上になったあと、再度Slow%Dが70~80%以下になったのを確認してから「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、Slow%K③Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、➀Slow%K②Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したときは、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
  • 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。
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おすすめのトレンド系インジケーターとの組み合わせ

ストキャスティクスは長い上ひげや長い下ひげをつけるような場合には、上昇トレンドや下降トレンドにあってもすぐに70~80%以上になったり、20~30%以下になったりすることがあります。そのデメリットを防ぐために、トレンド転換点を判断するパラボリックとの相性がよいといえます。

パラボリック【ざっくり解説】
パラボリック パラボリックの概要 パラボリック(放物線の意)とは、J.W.ワイルダー氏によって考案された指標で、SAR(Stop And Reverse Point)が放物線を描き、そのSARとチャートが交差する部分で途転(ドテン;保有...

 

テクニカル分析のラインについてのざっくり解説は以上です。

テクニカル分析 ざっくり解説
➀チャートパターン(フォーメーション分析)
1ライン(サポートライン・レジスタンスライン)すべての局面
2ダブルトップとダブルボトム天井・底値付近
3三尊天井(トリプルトップ)と逆三尊(トリプルボトム)天井・底値付近
4三角保ち合い(シンメトリカル・アセトラ・ディセトラ・ペナント・ウェッジ)トレンド相場、レンジ相場
5ボックス・レクタングル・フラッグトレンド相場、レンジ相場
6ソーサーとカップ&ハンドル、アダムとイヴ天井・底値付近
7もみ合いとだましの売買ポイントレンジ相場
8急騰・急落の売買ポイント天井・底値付近
②インジケーター(指標)
トレンド系インジケーター(順張り向き)
1移動平均線とグランビルの法則トレンドの状態とエントリーポイントの把握
2ボリンジャーバンド逆張りと順張り
3一目均衡表一目で株価の均衡状態を捉える
4パラボリックトレンド転換
オシレーター系インジケーター(逆張り向き)
1RSIとRCI売られ過ぎ・買われ過ぎの判断
2MACDによるゴールデンクロスとデッドクロストレンドの方向性
3「売られ過ぎ・買われ過ぎ」指標のストキャスティクス売られ過ぎ・買われ過ぎの判断
4CCI
5DMI/ADXトレンドの勢いの強さ
6GMMAとATRボラティリティを測る
③その他
1ダウ理論
2エリオット波動
3リスクリワードレシオ・フィボナッチ

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